Currency Trading Strategies Excel

Negociação de moeda para manequins Cheat Sheet Os mercados cambiais (ou forex) são um dos mercados financeiros mais rápidos e voláteis para o comércio. O dinheiro pode ser feito ou perdido em questão de segundos ao mesmo tempo, as moedas podem exibir tendências significativas que durarão vários dias, semanas e até anos. Mais importante ainda, os mercados cambiais estão sempre em movimento, proporcionando um ambiente comercial acessível e rico em destinos. Escolhendo um corretor para negociação de moeda A troca de moeda on-line é oferecida por dezenas de diferentes empresas de corretagem de varejo que operam em todo o mundo, então você tem muitas opções para escolher. Aqui estão algumas questões-chave a serem feitas quando você escolher um corretor: o quão bom são as execuções de negociação. A chave para avaliar todos os corretores é a velocidade e a confiabilidade de suas execuções comerciais. Você está consistentemente capaz de negociar com o preço que você está tentando. Se você tentar vender, e sua solicitação comercial falhar, e you8217re ofereceu um preço mais baixo, você provavelmente está sendo revendido. (O requisito de efetivamente significa que você está negociando em um spread mais amplo do que você negociou.) O seu corretor oferece uma melhoria de preço em ordens de limite Para ordens de stop-loss, a qualidade de execução da corretora8217s se resume ao montante de deslizamento experimentado quando o hiato dos preços após dados ou notícias Anúncios. Você deve esperar alguma derrapagem nas execuções da ordem de parada-perda 8212 a questão é, 8220Como muito8221 Como os pedidos são preenchidos Descubra exatamente como suas ordens de stop-loss ou take-profit estão preenchidas. É um pedido de compra de stop-loss preenchido quando o preço da oferta corresponde ao preço da parada, como uma parada de venda em 10 desencadeada por uma cotação de preço de 10 13. Paradas garantidas. Em caso afirmativo, existem exceções a tais garantias What8217s a política de preenchimento Ordens limitadas O preço do lance de mercado precisa corresponder ao preço da ordem limite para vender, por exemplo, um corretor respeitável terá políticas de execução de ordens claramente definidas em seu site. Estão disponíveis spreads estáveis ​​em todas as condições do mercado. A maioria dos corretores forex oferecem spreads variáveis ​​nos dias de hoje. Quando a liquidez do mercado é alta, os spreads serão mais apertados. Durante as condições de mercado voláteis e em torno dos principais eventos de notícias, os spreads se ampliarão naturalmente. No entanto, a quantidade de variabilidade pode realmente diferir entre os corretores, então certifique-se de entender como os spreads podem ser largos quando o mercado está realmente se movendo. Procure no site do broker8217s para ver se eles publicam suas estatísticas de execução, o que pode dar-lhe mais informações sobre a qualidade de execução, incluindo a velocidade, a porcentagem de solicitações comerciais que foram executadas com sucesso e a oportunidade de melhoria de preços. Lembre-se: os spreads apertados são tão bons quanto a execução que acompanha os mesmos. Qual é a estrutura de comissão A maioria das corretoras de Forex on-line fornecem execuções comerciais sem cobrar comissões de comércio. Em vez disso, o corretor é compensado pelo spread de preço entre a oferta e a oferta. Alguns corretores oferecem uma estrutura de preços baseada em comissão, juntamente com spreads comerciais mais restritos. Se a corretora cobra uma comissão por negociação, você precisa avaliar esse custo em seus cálculos para ver se isso realmente é um acordo melhor do que uma comissão baseada em spread. Quanto alavancagem a empresa oferece Muito de uma coisa boa No caso de alavancagem, sim. Ao longo dos últimos anos, a alavanca máxima disponível para os comerciantes de varejo foi reduzida pelos reguladores. Por exemplo, nos Estados Unidos, a alavancagem máxima disponível é de 50: 1. Em alguns mercados fora dos Estados Unidos, como o Reino Unido e a Austrália, a alavanca de 200: 1 está disponível. De um modo geral, as empresas que oferecem uma alavancagem excessivamente alta (superior a 200: 1) não estão atentas ao melhor interesse de seus clientes e, na maioria das vezes, não estão registradas com um órgão regulador importante. Que recursos comerciais estão disponíveis Avalie todas as ferramentas e recursos oferecidos pela empresa. É a plataforma de negociação intuitiva e fácil de usar. Quais são as ferramentas de criação de gráficos disponíveis Quais são os resultados de notícias? Eles fornecem comentários de mercado ao vivo regularmente. Que tipo de pesquisa a empresa fornece? Eles oferecem negociação móvel. Você pode receber alertas de taxa via e - mail, mensagem de texto ou Twitter Existem aplicativos para iPhone iPad A empresa oferece suporte a negociação automatizada A plataforma oferece recursos de relatórios robustos, incluindo detalhes de transações, demonstrações mensais, relatórios de lucro e perda (PampL), e assim por diante é 24 horas, Apoio ao cliente de uma hora disponível O Forex é um mercado de 24 horas, portanto, o apoio 24 horas é imprescindível. Você pode acessar a empresa de atendimento ao cliente por telefone, e-mail e bate-papo Os representantes do firm8217s são licenciados. A qualidade do suporte pode variar drasticamente de empresa para empresa, então, certifique-se de experimentá-lo de primeira mão antes de abrir uma conta. A empresa está regulamentada, com bancos financeiros sólidos Nos Estados Unidos, as corretoras de moeda on-line são reguladas pela National Futures Association (NFA), que é o órgão de auto-regulação sujeito à supervisão da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Outras geografias com estruturas regulatórias sólidas incluem o Reino Unido Europa, Austrália, Japão, Hong Kong e Singapura 8212, idealmente, você deve negociar com um corretor regulado por pelo menos uma dessas agências reguladoras. Quem dirige a empresa A experiência de gerenciamento é um fator chave, porque a experiência do usuário final de um trader8217s é ditada do topo e será refletida nas práticas de negociação do firm8217s, qualidade de execução e assim por diante. Revise a equipe bios para avaliar o nível de gerenciamento e experiência comercial na empresa. Se a corretora não lhe disser quem está executando o show, pode ser por algum motivo. Obtendo os fundamentos das taxas de câmbio Saber os principais fatores das taxas de câmbio é o fundamento da compreensão dos movimentos de preços. Isso é muito importante para entender se você quer trocar moeda como um investimento. Aqui estão algumas sugestões: Conheça os principais relatórios de dados econômicos de todas as principais economias. Compreenda a importância das expectativas em relação aos resultados reais. Antecipe resultados alternativos para melhor avaliar como o mercado realmente está reagindo. Fique atento ao preço e ao preço fora das expectativas do mercado que ocorre antes dos dados e eventos. Factor de dados recebidos e notícias sobre os principais temas fundamentais das expectativas de taxa de juros, perspectivas de crescimento econômico, inflação e desenvolvimentos estruturais. Esteja ciente de que os temas técnicos e de posição podem superar os fundamentos. Identificando oportunidades de negociação de moeda e criando planos de negociação Identificar as oportunidades de negociação e planejar cada comércio do início ao fim é essencial para o sucesso na negociação de moeda. Quando você troca moeda como uma ferramenta de investimento, lembre-se de: Manter a disciplina de negociação, formulando 8212 e aderindo a 8212 um plano de negociação completo: posicione o tamanho, a entrada e a saída (pare a perda e obtenha lucros) antes de entrar no comércio. Sempre troque com uma ordem stop-loss. Decidir sobre a perda de parada antes de você estar no comércio e não movê-lo, a menos que seja necessário para proteger os lucros. Identifique os níveis de entrada e saída comercial com antecedência através de análise técnica. Compreenda como os preços de cada par moedas passam e o que impulsiona os preços. Determine o tamanho da posição com base na configuração comercial e no seu plano de gerenciamento de risco financeiro. Seja paciente 8212 moedas movimentam-se bastante. Aguarde que o mercado permita que você insira sua estratégia comercial. Depois de investir seu tempo, energia e capital de risco em um comércio, seu trabalho apenas começou. Gerenciando seu comércio enquanto o it8217s está ativo é tão importante para um resultado bem-sucedido. Mantenha-se alerta, seja flexível, mas fique atento ao seu plano de negociação.06 17 2013 A versão mais recente do TraderCode (v5.6) inclui novos indicadores de Análise Técnica, Gráfica de Ponto e Figura e Teste de Estratégia. 06 17 2013 A última versão do NeuralCode (v1.3) para Neural Networks Trading. 06 17 2013 ConnectCode Barcode Font Pack - permite códigos de barras em aplicativos de escritório e inclui um suplemento para o Excel que suporta a geração em massa de códigos de barras. 06 17 2013 InvestmentCode, um conjunto abrangente de calculadoras financeiras e modelos para o Excel está agora disponível. 09 01 2009 Lançamento do Free Investment and Financial Calculator para Excel. 02 1 2008 Lançamento do SparkCode Professional - complemento para a criação de painéis no Excel com sparklines 12 15 2007 Anunciando o ConnectCode Duplicate Remover - um poderoso complemento para encontrar e remover entradas duplicadas no Excel 09 08 2007 Lançamento de TinyGraphs - open source add - Para criar sparklines e minúsculos gráficos no Excel. Strategy Backtesting no Excel Strategy Backtesting Expert O Backtesting Expert é um modelo de planilha que permite criar estratégias de negociação usando os indicadores técnicos e executando as estratégias através de dados históricos. O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado de forma rápida e fácil. Durante o processo de backtesting, o Expert Backtesting percorre os dados históricos seguidos por linha, de cima para baixo. Cada estratégia especificada será avaliada para determinar se as condições de entrada são atendidas. Se as condições forem satisfeitas, um comércio será inserido. Por outro lado, se as condições de saída forem atendidas, uma posição que foi inserida anteriormente será encerrada. Diferentes variações de indicadores técnicos podem ser geradas e combinadas para formar uma estratégia comercial. Isso torna o Backtesting Expert uma ferramenta extremamente poderosa e flexível. Expert Backtesting O Backtesting Expert é um modelo de planilha que permite criar estratégias de negociação usando os indicadores técnicos e executando as estratégias através de dados históricos. O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado de forma rápida e fácil. O modelo pode ser configurado para entrar em posições Longas ou Curtas quando ocorrerem certas condições e sair das posições quando outro conjunto de condições for cumprido. Ao negociar automaticamente em dados históricos, o modelo pode determinar a rentabilidade de uma estratégia de negociação. Backtesting Expert Step by Step Tutorial 1. Inicie o Expert Backtesting O Expert Backtesting pode ser iniciado a partir do menu Iniciar do Windows - Programas - TraderCode - Expert Backtesting. Isso lança um modelo de planilha com múltiplas planilhas para gerar indicadores de análise técnica e executar testes nas diferentes estratégias. Você notará que o Backtesting Expert inclui muitas planilhas familiares, como o DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput e ChartOutput, do modelo Expert de Análise Técnica. Isso permite que você execute todos os testes de volta rápida e facilmente a partir de um ambiente de planilha familiar. 2. Primeiro, selecione a planilha DownloadedData. Você pode copiar dados de qualquer planilha ou arquivos de valores separados por vírgula (csv) para esta planilha para análise técnica. O formato dos dados é como mostrado no diagrama. Alternativamente, você pode consultar o documento Download Stock Trading Data para baixar dados de fontes de dados bem conhecidas, como o Yahoo Finance, Google Finance ou Forex para uso no Expert Backtesting. 3. Depois de copiar os dados, vá para a planilha do AnalysisInput e clique no botão Analisar e BackTest. Isso gerará os diferentes indicadores técnicos na folha de cálculo AnalysisOutput e realizará backtesting nas estratégias especificadas na folha de cálculo StrategyBackTestingInput. 4. Clique na folha de cálculo StrategyBackTestingInput. Neste tutorial, você só precisará saber que especificamos estratégias longas e curtas usando passagens médias móveis. Entraremos em detalhes sobre a especificação de estratégias na próxima seção deste documento. O diagrama abaixo mostra as duas estratégias. 5. Uma vez concluídos os testes de retorno, a saída será colocada nas planilhas AnalysisOutput, TradeLogOutput e TradeSummaryOutput. A folha de cálculo AnalysisOutput contém os preços históricos completos e os indicadores técnicos do estoque. Durante os testes de volta, se as condições para uma estratégia forem satisfeitas, informações como preço de compra, preço de venda, comissão e perda de lucro serão registradas nesta planilha para fácil referência. Esta informação é útil se você deseja rastrear as estratégias para ver como as posições de estoque são inseridas e encerradas. A folha de cálculo TradeLogOutput contém um resumo das negociações realizadas pelo Expert Backtesting. Os dados podem ser facilmente filtrados para mostrar apenas dados para uma estratégia específica. Esta planilha é útil para determinar o lucro ou perda global de uma estratégia em diferentes prazos. A saída mais importante das provas de volta é colocada na planilha do TradeSummaryOutput. Esta planilha contém o lucro total das estratégias implementadas. Conforme mostrado no diagrama abaixo, as estratégias geraram um lucro total de 2.548,20, totalizando 10 negócios. Destes negócios, 5 são posições longas e 5 são posições curtas. A Ratio ganha perda de mais de 1 indica uma estratégia lucrativa. Explicação das diferentes planilhas Esta seção contém a explicação detalhada das diferentes planilhas no modelo Expert Backtesting. As folhas de cálculo DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput e ChartOutput são as mesmas do modelo Expert de Análise Técnica. Assim, eles não serão descritos nesta seção. Para obter uma descrição completa dessas planilhas, consulte a seção Expert de Análise Técnica. Estrada de trabalho StrategyBackTestingInput Todas as entradas para backtesting incluindo as estratégias são inseridas usando esta planilha. Uma estratégia é basicamente um conjunto de condições ou regras que você vai comprar em uma ação ou vender uma ação. Por exemplo, você pode querer executar uma estratégia para ir Long (comprar ações) se a média móvel de 12 dias do preço cruza acima da média móvel de 24 dias. Esta planilha funciona em conjunto com os indicadores técnicos e os dados de preços na planilha do AnalysisOutput. Daí, os indicadores técnicos de média móvel devem ser gerados para ter uma estratégia de negociação baseada na média móvel. A primeira entrada requerida nesta planilha (como mostrado no diagrama abaixo) é especificar se a saída de todos os negócios no final da sessão de teste posterior. Imagine o cenário em que as condições para a compra de um estoque ocorreram e o Expert de Backtesting entrou em um comércio longo (ou curto). No entanto, o período de tempo é muito curto e terminou antes que o comércio possa atender às condições de saída, resultando em algumas negociações que não foram encerradas quando a sessão de backtesting termina. Você pode configurar isso para Y para forçar todas as negociações a serem encerradas no final da sessão de teste. De outra forma, os negócios serão abertos quando a sessão de teste for concluída. Estratégias Um máximo de 10 estratégias podem ser suportadas em uma única prova de volta. O diagrama abaixo mostra as entradas necessárias para especificar uma estratégia. Iniciais da Estratégia - Esta entrada aceita um máximo de dois alfabetos ou números. As Iniciais da Estratégia são usadas nas planilhas AnalysisOutput e TradeLog para identificar as estratégias. Longo (L) Curto (S) - Isso é usado para indicar se deseja inserir uma posição Longa ou Curta quando as condições de entrada da estratégia forem atendidas. Condições de entrada Um comércio longo ou curto será inserido quando as Condições de Entrada forem atendidas. As Condições de Entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula. A expressão da fórmula é sensível a maiúsculas e minúsculas e pode usar Funções, Operadores e Colunas conforme descrito abaixo. Crossabove (X, Y) - Retorna True se a coluna X atravessar a coluna acima Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. Crossbelow (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente tenha ocorrido. E (logicalexpr,) - Boolean And. Retorna True se todas as expressões lógicas forem verdadeiras. Ou (logicalexpr,) - Booleano Or. Retorna True se qualquer uma das expressões lógicas for True. Daysago (X, 10) - Retorna o valor (na coluna X) de 10 dias atrás. Previoushigh (X, 10) - Retorna o valor mais alto (na coluna X) dos últimos 10 dias, inclusive hoje. Previouslow (X, 10) - Retorna o valor mais baixo (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje. Operadores maiores do que iguais Não iguais Maior ou igual Colunas de divisão de adição - subtração Multiplicação (de AnalysisOutput) A - Coluna AB - Coluna BC .. .. YY - Coluna YY ZZ - Coluna ZZ Esta é a parte mais interessante e flexível da Entrada Condições. Ele permite que as colunas da planilha AnalysisOutput sejam especificadas. Quando os testes de retorno são realizados, cada linha da coluna será usada para avaliação. Por exemplo, A 50 significa que cada uma das linhas na coluna A da planilha de análise da análise será determinada se ela é maior que 50. AB Neste exemplo , Se o valor na coluna A na planilha do AnalysisOutput for maior ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. E (A B, CD) Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha AnalysisOutput for maior que o valor da coluna B e o valor da coluna C for maior que a coluna D, a condição de entrada será satisfeita. Crossabove (A, B) Neste exemplo, se o valor da coluna A na folha de cálculo AnalysisOutput cruza acima do valor de B, a condição de entrada será satisfeita. Crossabove significa que A originalmente tem um valor inferior ou igual a B e o valor de A torna-se posteriormente maior do que B. Condições de Saída As Condições de Saída podem fazer uso de Funções, Operadores e Colunas conforme definido nas condições de entrada. Além disso, também pode fazer uso de variáveis ​​como mostrado abaixo. Variables para condições de saída lucro Esta é definida como o preço de venda menos o preço de compra. O preço de venda deve ser maior do que o preço de compra para um lucro a ser feito. Caso contrário, o lucro será zero. Perda Isso é definido como o preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é inferior ao preço de compra. Preço de compra (preço de venda - preço de compra) preço de compra Nota. O preço de venda deve ser maior ou igual ao preço de compra. Caso contrário, o lucro será zero. Losspct (preço de venda - preço de compra) preço de compra Nota. O preço de venda deve ser inferior ao preço de compra. Caso contrário, losspct será zero. Exemplos lucrapct 0.2 Neste exemplo, se o lucro em termos de porcentagem for maior que 20, as condições de saída serão satisfeitas. Comissão - Comissão em termos de uma percentagem do preço de negociação. Se o preço de negociação é de 10 e a Comissão é de 0,1, a comissão será 1. A comissão de porcentagem e a comissão em dólares serão resumidas para calcular a comissão total. Comissão - Comissão em dólares. A porcentagem de comissão e comissão em dólares será resumida para calcular a comissão total. Número de Ações - Número de ações para comprar ou vender quando as condições de saída de entrada da estratégia são atendidas. Folha de cálculo TradeSummaryOutput Esta é uma planilha que contém um resumo de todas as negociações realizadas durante as provas de volta. Os resultados são classificados em Long and Short Trades. Uma descrição de todos os campos pode ser encontrada abaixo. Perda de lucro total - lucro ou perda total após a comissão. Esse valor é calculado pela soma de todos os lucros e perdas de todos os negócios simulados no teste de volta. Perda total de lucro antes da Comissão - Lucro ou prejuízo total antes da comissão. Se a comissão for definida como zero, este campo terá o mesmo valor que a perda de lucro total. Comissão Total - Comissão total necessária para todos os negócios simulados durante o teste de volta. Número total de operações - Número total de negócios realizados durante o teste de volta simulado. Número de Negociações vencedoras - Número de negócios que fazem lucro. Número de Negociações perdidas - Número de negociações que causam perda. Negociações premiadas por porcentagem - Número de negociações vencedoras divididas por número total de negócios. Percentagem de perdas Negociações - Número de negociações perdidas divididas por número total de negócios. Comércio vencedor médio - O valor médio dos lucros dos negócios vencedores. Perda média de comércio - O valor médio das perdas dos negócios perdidos. Comércio médio - O valor médio (lucro ou perda) de um único comércio do teste de volta simulado. O maior comércio vencedor - O lucro do maior comércio vencedor. Maior perda de comércio - A perda do maior comércio perdedor. Ratio perda média média de ganhos - Média de negociação vencedora dividida pela perda de perda média. Ratio win loss - Soma de todos os lucros nos negócios vencedores divididos pela soma de todas as perdas nas negociações perdedoras. Uma proporção superior a 1 indica uma estratégia lucrativa. Folha de cálculo TradeLogOutput Esta planilha contém todos os negócios simulados pelo Expert Backtesting ordenados pela data. Ele permite que você faça zoom em qualquer comércio ou intervalo de tempo específico para determinar a rentabilidade de uma estratégia rápida e facilmente. Data - A data em que uma posição longa ou curta é inserida ou encerrada. Estratégia - A estratégia utilizada para a execução desse comércio. Posição - A posição do comércio, seja longa ou curta. Comércio - Indica se este comércio está comprando ou vendendo ações. Ações - Número de ações negociadas. Preço - O preço em que as ações são compradas ou vendidas. Comm. - Comissão total para este comércio. PL (B4 Comm.) - Lucro ou perda antes da comissão. PL (Aft Comm.) - Lucro ou perda após a comissão. Porra. PL (Aft Comm.) - Resultado acumulado após comissões. Isso é calculado como a perda acumulada de lucro total do primeiro dia de uma negociação. PL (na posição de fechamento) - Lucro ou perda quando a posição está fechada (saiu). Tanto a comissão de entrada como a comissão de saída serão contabilizadas neste PL. Por exemplo, se tivermos uma posição Longo onde o PL (B4 Comm.) É 100. Supondo que quando a posição é inserida, uma 10 comissão é carregada e quando a posição é encerrada, outra comissão de 10 é carregada. O PL (na posição de fechamento) é de 100-10-10. 80. Tanto a comissão ao entrar na posição quanto a saída da posição são contabilizadas na posição fechada. Voltar ao TraderCode Análise Técnica Software e Indicadores Técnicos